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世界金融危機下の日中米株式市場の比較分析

世界金融危機下の日中米株式市場の比較分析張艶(福岡女子大学)劉振涛(厦門大学)本論文では、世界金融危機が日本・中国・アメリカの株式市場に与えた影響に注目しながら、日中米の株価ボラティリティと連動性について分析するとともに、各国のマクロ経済変数(実体経済変数と金融政策変数)と株価ボラティリティの関係について分析した。EGARCH モデルの推定結果から、中国の株価変動は日本とアメリカに比べはるかに激しいが、2007 年の世界金融危機から受けた影響は、両国に比べ比較的小さかったことが分かった。また、中

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