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米債務問題とテール・リスク~金融市場の初期反応をGARCHモデルから考える~

みずほインサイト米 州2013 年 10 月 7 日米債務問題とテール・リスク市場調査部シニアエコノミスト金融市場の初期反応を GARCH モデルから考える03-3591-1219小野亮makoto.ono@mizuho-ri.co.jp○ 連邦政府機関の一部閉鎖から1週間が過ぎようとしているが米国の債務問題は未解決のままだ。こうした中、償還が間近な米国債(T-bill)の利回りは一段と上昇している。○ 選択的デフォルトという前例のない事態が起きた場合、何が起きるのか。事後対応も考えると過度に悲

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