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2014年4月2日財務省フィードバック数:0社会/政治

フィナンシャル・レビュー 平成25年(2013年)第3号(通巻第114号)

...フィナンシャル・レビュー 平成25年(2013年)第3号(通巻第114号)平成25年3月発行 <特集>株式市場におけるボラティリティ・アノマリーとアクティブ運用 「ボラティリティ・アノマリー」の行動経済学的探求 �T.イントロダクション �U.伝統的ファイナンス理論と「ボラティリティ・アノマリー」 �V.「アノマリー」の行動経済学的解釈 �W.「ベータ・アノマリー」と機関投資家の「ベータ選好」 �X.「ボラティリティ・アノマリー」と個人投資家の「ギャンブル選好」 �Y.結論...

2014年7月3日ニッセイ基礎研究所フィードバック数:0社会/政治

政策アセット・ミックスと時価加重指数への不信

...の運用では時価加重指数に追随するパッシブ運用も利用される。またアクティブ運用でも時価加重指数を運用目標や運用成果を評価するための基準として利用する。これらの運用プロセスは、時価加重指数がリスクとリターンで見て最も効率的であるとするファイナンスの理論と、政策アセット・ミックスが年金運用の大部分を説明するとしたBrinson 等(1986)以降の実証分析に立脚している。しかし近年、これらの論拠に疑問が投げかけられている。本号はまず年金運用における政策アセット・ミックスの説明力の議論を再検討する。その説明力が高いのは、一定の見方をした場合であって、別の...

2015年9月9日マーサー ジャパンフィードバック数:0ビジネス

日本株のESG評価状況

...サーが運用機関の運用プロダクトの評価に当たって実施している、ESG評価の日本株運用における評価状況を発表することとしました。マーサージャパン株式会社は資産運用コンサルタントとして、昨年8月に日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明しましたが、今回の発表はその受け入れ表明に基づいたものとなります。マーサーは運用機関のアクティブ運用プロダクトを4段階のレーティングで評価していますが、その際、運用機関の投資判断におけるESG(環境、社会、ガバナンス)要因の取り組み度を合わせて評価しています。ESGの評価の結果は、次のように4段階...

2013年12月22日大和総研フィードバック数:0社会/政治

統合報告フレームワークの公表で期待される、非財務情報開示の充実

...変動問題に対して自社が抱えるリスクや機会を開示するという定性的な情報を中心とする項目のスコアは低い。非財務情報は定性的な情報が多く含まれることから、日本企業による統合報告が投資家にどのように評価されるか気になるところである。これまでも投資家は、財務情報のみで投資を行ってきたわけではない。特に、アクティブ運用を行っている投資家は、財務情報に加えて企業の経営方針や将来のビジョンなどを含めたさまざまな非財務情報を吟味し、投資対象を決めていよう。しかし、これまで利用されてきた非財務情報は企業が任意で作成するアニュアルレポートやCSR報告書などが中心であり、必ず...

2014年8月7日ニッセイ基礎研究所フィードバック数:0社会/政治

プロの技術をご家庭へ-基礎から学ぶスマートベータ

...ため過小評価された株価が修正される過程でキャピタルリターンも高くなったと推測される。スマートベータは年金運用で急速に注目度が高まった。その背景には、従来型指数の構造的な問題、株式市場の不安定化、アクティブ運用に対する期待低下などが挙げられる。これまで様々なスマートベータが開発されてきたが、収益特性はおしなべて長期的に従来型指数よりも優れている可能性が示唆された。今後もスマートベータの優位性が継続するなら、プロだけでなく個人にも有益なツールとなろう。例えば、TOPIXや日経平均に連動するインデックス・ファ...

エマージング市場の動向と投資見通しについて

...株式については住宅市場価格の回復、個人消費の拡大、設備投資の本格的な伸びなどが寄与し、2014年はトレンドを上回る成長を達成すると見ています。また、欧州と日本においては企業業績の改善が株式の上昇をもたらすと予想しています。 新興国株式:国ごとに経済情勢は大きく異なっており、アクティブ運用による選択的な投資がより重要になってきていると考えています。具体的には先進国市場の回復から強く恩恵を受ける韓国や、規制改革などで今後も堅調な経済成長が期待されるメキシコなどが魅力的だと考えています。また、バリ...

年金の運用会社対象の調査です。

ESG投資に関する運用会社アンケート結果について

...といっても決まった投資方法が確立されているわけではないことを示すものということもできるであろう。(3)非財務情報の利用についてESG 運用商品に限らない一般的な運用商品における非財務情報の利用に関しては、何らかの情報を重視又は考慮しているとするのは、25 社中 20 社であった。残り 5 社はすべて ESG 運用商品の提供経験のない社であった。アクティブとパッシブでは、パッシブ運用での活用は少数であったが、6 社から重視又は考慮していると回答があった。うち 4 社は「コンプライアンス問題の発生と改善策」を考慮しているというものであった。アクティブ運用では利用する社が 20 社と...

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