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「ワーキングペーパー」に関する調査データ一覧 | 調査のチカラ

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2015年6月25日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)近年の日本における為替パススルー率の変化

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 近年の日本における為替パススルー率の変化:為替パススルー率の変化は価格設定行動の変化を示唆しているか?2015年6月25日一瀬善孝*1原尚子*2平木一浩*3全文掲載は、英語のみとなっております。要旨本稿は、近年における日本の為替パススルー率の変化を実証的に分析したものである。分析は大きく2つに分かれる。まず、時変パラメーター推計の手法を利用して、国内物価への為替パススルー率を推計した。次に、推計された為替パススルー率の

2015年6月4日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)均衡イールドカーブの概念と計測

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 均衡イールドカーブの概念と計測2015年6月4日今久保圭*1 小島治樹*2 中島上智*3要旨本稿では、均衡イールドカーブの概念とその計測方法について解説する。均衡イールドカーブとは、単一の年限に限定されていた均衡実質金利の概念を、全ての年限に拡張したものである。実際の実質イールドカーブが均衡イールドカーブに一致していれば、需給ギャップはゼロに収束していく。わが国のデータを用いた実証分析によると、過去の緩和局面では、短中

2015年5月7日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)トレンドインフレ率は変化したか?-レジームスイッチング・モデルを用いた実証分析-

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 トレンドインフレ率は変化したか?−レジームスイッチング・モデルを用いた実証分析−2015年5月1日開発壮平*1中島上智*2要旨本稿は、トレンドインフレ率とフィリップス曲線の傾きをレジームスイッチング・モデルを用いて推計する新しい手法を提案する。本稿の特徴は、トレンドインフレ率のとり得る値を1%刻みで複数設定し、トレンドインフレ率がそれぞれの値をとる確率を推計している点にある。トレンドインフレ率を離散的に捉えることは、推

2015年5月6日中央調査社フィードバック数:0ライフスタイル

from 二次医療圏データベース to 地域医療構想会議

■「中央調査報(No.690)」より ■ from 二次医療圏データベース to 地域医療構想会議国際医療福祉大学大学院教授 高橋 泰 日本の医療提供体制が、「人口“増加” 社会対応」型から「人口“減少” 社会対応」型に向けて、大きく舵を切り始める。日本を300以上の地域に分割した構想地域ごとに、各構想地域の「医療資源量」と「将来の医療需要」をもとに、構想地域ごとの医療提供体制のあるべき姿を考える地域医療構想会議が2015年度から始まる。この事態は、筆者が2010年の春頃に夢見た光景そのものと言

2015年3月28日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)中央清算機関の財務資源の定量的な評価方法について

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 中央清算機関の財務資源の定量的な評価方法について2015年3月26日寺門聡*要旨中央清算機関(CCP)とは、清算に参加する金融機関同士の金融取引によって発生する債権債務を引き受け、これを履行する重要な金融市場インフラである。このため、2012年4月に公表された新しい国際基準「金融市場インフラのための原則」では、CCPが清算参加者の破綻に伴って発生する損失を補填するため、CCPの財務資源が一定の要件を満たすことを求めてい

2015年3月20日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)国債市場の流動性:取引データによる検証

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 国債市場の流動性:取引データによる検証2015年3月19日黒崎哲夫*1熊野雄介*2岡部恒多*3長野哲平*4要旨市場の「流動性」が高い、あるいは低いといった表現は良く使われるが、その意味するところは必ずしも一様ではなく、「流動性」を定量的に測定することも容易ではない。そうした制約を踏まえたうえで、本稿では長期国債先物、現物国債、SCレポなどさまざまな市場の取引データを用いて新たな流動性の諸指標を構築し、国債市場の流動性に

2014年12月9日経済協力開発機構フィードバック数:0社会/政治

所得格差は経済成長を損なう

OECDによると、所得格差は経済成長を損なう2014年12月9日最新のOECD分析によると、所得格差を是正すれば、経済成長は活性化されるでしょう。所得格差の縮小している国は所得格差が拡大している国より速く成長すると分析しています。成長にとって最大の問題は、下位中間層及び貧困世帯とそれ以外の社会層との格差が拡大していることです。重要なのは教育で、格差が成長を損なう主な要因は貧困層の教育投資不足です。アンヘル・グリアOECD事務総長は「この説得力あるデータは、大きく、さらに拡大しつつある格差問題に取

2014年4月24日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)『金融活動指標』の見直しについて

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 『金融活動指標』の見直しについて2014年4月23日伊藤雄一郎*1北村冨行*2中澤崇*3中村康治*4要旨本稿では、『金融活動指標』の見直しを行う。指標の選定にあたっては、まず、候補となる指標を14のカテゴリーに分類した。次に、これらのカテゴリーごとに、分類された指標の有用性を以下の2つの観点から検討した。第一に、わが国の経済・金融活動に大きな影響をもたらした平成バブルの過熱を察知できたかという観点である。第二に、各種の

2014年3月14日日本銀行フィードバック数:0キャリアとスキル

(論文)技術進歩を上回る高学歴化

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 技術進歩を上回る高学歴化2014年3月13日川口大司*1森悠子*2全文掲載は、英語のみとなっております。要旨本稿は大卒高卒間賃金格差の決定要因としての大卒供給の重要性を日米比較を通じて分析した。日本の高卒大卒間賃金格差は1986年から2008年にかけて0.35ログポイントから0.34ログポイントへとほとんど変化しなかったものの、米国では同期間0.43ログポイントから0.65ログポイントまで拡大した。本稿の分析によると日

2014年2月25日日本銀行フィードバック数:0キャリアとスキル

(論文)賃金版ニューケインジアン・フィリップス曲線に関する実証分析

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 賃金版ニューケインジアン・フィリップス曲線に関する実証分析:日米比較2014年2月24日新谷幸平*1武藤一郎*2要旨本稿では、賃金と労働市場の需給バランスについて考察を深めるため、賃金上昇率と失業率の関係についての実証分析を、日米のデータを用いて行う。具体的には、Gali (2011)の研究に基づき、ニューケインジアン理論の枠組みの中で、ミクロ的基礎付けを持つ動学的な構造方程式として導出される「賃金版ニューケインジアン

2014年2月20日日本銀行★フィードバック数:0キャリアとスキル

日銀の論文です。

高スキル労働者の転職行動

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 高スキル労働者の転職行動2014年2月19日永沼早央梨*1要旨本稿では、高スキル労働者として「技術職」、「専門職」、「管理職」の3職種に着目し、近年の転職動向について事実整理を行った上で、転職パターンの違いや転職による賃金の変化について実証的に検証した。本稿の分析の主な特徴は以下の2点である。まず、転職後の産業・職種の性質が転職前と比べて、どの程度近いか(「スキル距離」)を定量的に測定して転職パターンを検証した。また、

2014年2月3日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)日本は今なお熟練労働集約的な財を純輸出しているか?

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 日本は今なお熟練労働集約的な財を純輸出しているか?2014年1月31日清田耕造*1要旨日本は今なお熟練労働集約的な財を純輸出しているのだろうか?本論文は、この疑問を、ヘクシャー=オリーン・モデルの要素コンテンツ・アプローチにもとづき、1980年から2009年までの過去30年のデータを用いて明らかにしようと試みたものである。分析には、経済産業研究所が整備する日本産業生産性データベース(JIP データベース)を利用した。結

2013年10月23日日本銀行フィードバック数:0ビジネス

(論文)無形資産を考慮した企業のデフォルト率の推計

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 無形資産を考慮した企業のデフォルト率の推計2013年10月22日土屋宰貴*1西岡慎一*2要旨本稿では、企業経営にとって重要とされながらも、客観的な評価が難しかった無形資産が、企業のデフォルト率に与える影響を定量的に分析した。無形資産として「企業の技術力」と「経営者の資質」を採り挙げた。これらは、個別企業ごとに数値化されたデータが利用可能である。分析の結果、(i)企業のデフォルト率には、財務情報に加えて、これらの無形資産

2013年9月24日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)購買力平価を利用したわが国のインフレ予想の計測の有用性について

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 購買力平価を利用したわが国のインフレ予想の計測の有用性について2013年9月20日鎌田康一郎*1中島上智*2要旨本稿の目的は、購買力平価に基づいたインフレ予測の計測手法を紹介し、その性質について、理論と実証の両面から検討を加えることにある。購買力平価が成立するもとでは、自国の予想インフレ率は、外国の予想インフレ率に名目為替レートの予想減価率を加えたものに等しい。本稿では、この関係を用いて、5か国(米、英、豪、加、スウェ

2013年5月9日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)ゼロ金利下におけるタームプレミアムの推計:日米英の長期金利の分析

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 ゼロ金利下におけるタームプレミアムの推計:日米英の長期金利の分析2013年5月8日一上響*1上野陽一*2要旨本稿では、アフィン期間構造モデルと潜在金利モデルを、日米英の2013年3月までのデータを用いて推計した。推計結果はモデルによって大きく異なり、これは、ゼロ金利制約を考慮していないアフィンモデルにおいて、推計バイアスが生じているためと考えられる。10年物金利のタームプレミアムの推計結果をみると、モデル間の差異が約2

2013年2月21日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)マクロプルーデンス政策が経済に与える影響

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 マクロプルーデンス政策が経済に与える影響:金融マクロ計量モデルによるシミュレーション2013年2月20日河田皓史*1倉知善行*2寺西勇生*3中村康治*4要旨本稿では、代表的なマクロプルーデンス政策手段である、与信成長率規制、LTV規制、DTI規制、可変的な自己資本比率規制が、バブルを伴う金融循環の過程において、経済に与える影響について金融マクロ計量モデルを用いて比較分析した。分析から、マクロプルーデンス政策手段について

2013年1月25日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)債券と株式の相関関係を考慮した場合の銀行の株式保有について

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 債券と株式の相関関係を考慮した場合の銀行の株式保有について— ポートフォリオ理論にもとづくアプローチ —2013年1月24日菅和聖*1福田善之*2杉原慶彦*3要旨本稿では、金融資本市場における金利リスクと株式リスクの相関関係を考慮した場合の銀行の株式と債券の最適な資産構成比率を、ポートフォリオ・モデルによって分析している。本分析によると、わが国における資産構成比率の決定には、金利ボラティリティよりも、金利と株価の相関係

2012年9月4日日本銀行フィードバック数:1社会/政治

(論文)ソブリンCDSプレミアムの要因分解

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 ソブリンCDSプレミアムの要因分解2012年9月3日池田慧*1平木一浩*2山田健*3要旨本稿では、ソブリンCDSが含む各国の信用リスクに関する情報を抽出し、その特性を分析する。ソブリンCDSプレミアムには各国の信用リスクの他にリスク・プレミアムが含まれているが、本稿では誘導型アプローチによりソブリンCDSプレミアムを信用リスクに対応した「信用リスク要因」と「リスク・プレミアム要因」に分解し、それぞれの特徴を考察した。分

2012年8月8日日本銀行フィードバック数:1社会/政治

(論文)ビジネスサーベイにおける欠測値補完の検討―短観のケース―

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 ビジネスサーベイにおける欠測値補完の検討—全国企業短期経済観測調査(短観)のケース—2012年8月7日平川貴大*1 鳩貝淳一郎*2要旨ビジネスサーベイにおいて、回答が得られないデータ(欠測値)をどのように処理するかは、統計の精度や信頼性を維持・向上する上で、重要なテーマである。全国企業短期経済観測調査(短観)では、調査先企業のご協力を得て高い回答率を達成しているものの、調査回によって欠測値が相応に存在する。このうち、売

2012年8月1日日本銀行フィードバック数:2社会/政治

(論文)日本の物価は何故長期間下落を続けたのか

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 日本の物価は何故長期間下落を続けたのか2012年7月31日西崎健司*1関根敏隆*2上野陽一*3全文掲載は、英語のみとなっております。要旨わが国では、1990年代後半以降、緩やかながらも長期間にわたって物価が下落傾向を続けた。標準的なフィリップス曲線による推計結果から、これは、予想インフレ率の低下、負の需給ギャップ、その他の要因(これには輸入物価の低下・為替レートの円高などが含まれる)により説明されることが示唆された。こ

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