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2013年9月20日ゆうちょ財団フィードバック数:0大型消費/投資

世界金融危機下の日中米株式市場の比較分析

世界金融危機下の日中米株式市場の比較分析張艶(福岡女子大学)劉振涛(厦門大学)本論文では、世界金融危機が日本・中国・アメリカの株式市場に与えた影響に注目しながら、日中米の株価ボラティリティと連動性について分析するとともに、各国のマクロ経済変数(実体経済変数と金融政策変数)と株価ボラティリティの関係について分析した。EGARCH モデルの推定結果から、中国の株価変動は日本とアメリカに比べはるかに激しいが、2007 年の世界金融危機から受けた影響は、両国に比べ比較的小さかったことが分かった。また、中

2013年1月25日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

(論文)債券と株式の相関関係を考慮した場合の銀行の株式保有について

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 債券と株式の相関関係を考慮した場合の銀行の株式保有について— ポートフォリオ理論にもとづくアプローチ —2013年1月24日菅和聖*1福田善之*2杉原慶彦*3要旨本稿では、金融資本市場における金利リスクと株式リスクの相関関係を考慮した場合の銀行の株式と債券の最適な資産構成比率を、ポートフォリオ・モデルによって分析している。本分析によると、わが国における資産構成比率の決定には、金利ボラティリティよりも、金利と株価の相関係

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