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(論文)ゼロ金利下におけるタームプレミアムの推計:日米英の長期金利の分析

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。 ゼロ金利下におけるタームプレミアムの推計:日米英の長期金利の分析2013年5月8日一上響*1上野陽一*2要旨本稿では、アフィン期間構造モデルと潜在金利モデルを、日米英の2013年3月までのデータを用いて推計した。推計結果はモデルによって大きく異なり、これは、ゼロ金利制約を考慮していないアフィンモデルにおいて、推計バイアスが生じているためと考えられる。10年物金利のタームプレミアムの推計結果をみると、モデル間の差異が約2

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